⭐ 簡介 Portfolio Visualizer 是一個強大的投資組合分析工具，提供 投資組合回測（Backtest Portfolio）、資產分析（Asset Analytics）、蒙地卡羅模擬（Monte Carlo Simulation）等功能，適合用來分析投資策略和比較不同資產的歷史表現。 🛠️ 功能介紹

基本上分成六大類，算是該有的都有了。 🔹 Backtest Portfolio（投資組合回測） 🔹 Factor Analysis（因子分析） 🔹 Asset Analytics（資產分析） 🔹 Monte Carlo Simulation（蒙特卡羅模擬） 🔹 Portfolio Optimization（投資組合最佳化） 🔹 Tactical Asset Allocation（戰術資產配置） ❓ 如何使用 Astatic 在這裡以 資產回測（Backtest Portfolio）這個功能一步一步做示範 1️⃣ 註冊 Portfolio Visualizer（有些功能可以免註冊使用） 網址：https://www.portfoliovisualizer.com 2️⃣ 上方功能列，點選【Tool】 -> 【Backtest Portfolio】

3️⃣ 點選【Customize Data】

4️⃣ 填入想做回測的投資組合

🔹 【Benchmark Ticker】是用來作為基準參考的 🔹 【Portfolio #1】是網站預設的投資組合（用不到的話可以手動刪除） 🔹 【Portfolio #2】設定為 100% VT（全世界股票） 🔹 【Portfolio #2】設定為 80% VT（全世界股票）+ 20% BNDW（全世界債券） 都填好之後就可以按下【Analyze Portfolios】送出啦~ 5️⃣ 簡單講解一下回測結果【Performance Summary】

🔹 Start Balance（初始資本） 🔹 End Balance（最終資本） 🔹 Annualized Return (CAGR)（年化報酬率） 🔹 Standard Deviation（標準差） 衡量投資組合的波動性，數值越高，波動越大，風險越高。 🔹 Best Year（最佳年度表現） 🔹 Worst Year（最差年度表現） 🔹 Maximum Drawdown（最大回撤） 🔹 Sharpe Ratio（夏普比率） 衡量投資組合的風險調整後報酬，數值越高代表報酬相對於風險更高。 >1.0：優秀的風險調整報酬 0.5 ~ 1.0：一般水平 <0.5：表現較差 標普 500 ETF 的 Sharpe Ratio = 0.85，是所有選項中最高的，表示在回報與風險的平衡上最優。 🔹 Sortino Ratio（索提諾比率） 和 Sharpe Ratio 類似，但只考慮下跌風險（只計算負波動）。 >1.0：風險調整後報酬很好 0.5 ~ 1.0：一般水平 <0.5：較差表現 標普 500 ETF 的 Sortino Ratio 1.36，明顯高於其他組合，表示回報相對於下行風險表現較佳。 🔹 Benchmark Correlation（基準相關性） 衡量投資組合與【Benchmark Ticker】（SPY）的聯動程度，數值範圍 -1 到 1。 1.00：完全與標普 500 同步 0.00：無關聯 -1.00：完全負相關（相反走勢） 所有 Portfolio 的相關性都接近 0.97 ~ 0.98，代表與標普 500 的走勢高度相關。 ⚠️ 提醒一下，我這個回測是隨便填的，只有七年，剛好是美股大多頭，不一定代表美股未來會繼續這麼強勢。 📊 進階功能

— Astatic — 來自 Astatic 發佈於 The Astatic Lab https://vocus.cc/article/67d0dbdafd89780001a759b2 #投資理財#投資#理財#分享#投資組合分析工具#PortfolioVisualizer#投資組合回測#因子分析#資產分析#蒙特卡羅模擬#投資組合最佳化#戰術資產配置#年化報酬率#標轉差#夏普比率#索提諾比率#證券#信託#基金#ETF