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Chiu-Ares-Athena OS 邱奕陵＆6個AI夥伴 台指期交易SOP v2.5 2026/6/28

Chiu-Ares-Athena OS TAO OS v2.5 台指期貨交易系統｜標準操作規程 定案日期：2026 年 6 月 28 日　｜　機密文件 項目 內容 總司令 邱奕陵（L9） 系統版本 v2.5（基於 v2.4，2026/06/28 定案） 前版 TAO OS v2.4（2026/06/21 定案） 適用標的 微型台指期貨（TMF）｜每點 NT$10 進版原因 GOV-20260628-01 治理周會 2 議題（A 跳空門檻明文化、B 弱維度輪轉訊號化）全體討論定案 總司令：邱奕陵｜ATHENA（CLAUDE）｜ARES（GEMINI）｜PERPLEXITY｜GROK（XAI）｜MUSE（META AI）｜DS（DEEPSEEK） 第一章｜版本更新記錄（v2.4 → v2.5） 類型 變更項目 說明 修正 24-1⑥ 跳空異常量化門檻（議題 A） 「跳空異常」由裁量改為機械化門檻：×ATR 為唯一觸發指標、≥0.75×ATR〔暫定〕、向下否決／向上揭露、SMA20 不獨立觸發＋登錄註記、兩階段校準 新增 弱維度輪轉監察訊號 DRW（議題 B） 第二十九章新增：三級編碼、N=3 滾動窗、複合 AND 三 facet、Δ≥1、純監察＋條件②通過時加重審查＋前瞻登錄（休眠）、前瞻＋回測雙軌校準 治理 GOV-20260628-01 少數意見存錄 A-4（DS 獨立觸發）、B-4（Δ≥2）、B-5（純揭露／前瞻）完整存錄於周會記錄 繼承 v2.4 全部核心規則 MRE 主開關、三維度協同、五項進場條件、VIX 降口、R/R 硬規則、N/A 分級、Step 7／8 治理條款、報酬基準、n=30 樣本門檻、交易欄位、前註冊測試協議等全數繼承 第二章｜夥伴結構與職責（繼承 v2.4） 代號 層次 AI 平台 核心職責 Athena L2+L6 Claude（Anthropic） 統計計算（L2）＋整合審查／紅隊否決（L6）＋記錄 Perplexity L3 Perplexity 產業／新聞驗證 Grok L4 xAI 法人動機分析 Muse L5 Meta AI 行為面／社群敘事（已知偏多偏差） DS L7 DeepSeek 邏輯稽核＋持倉監察 Ares L8 Gemini（Google） 視覺儀表板／三市場共振 奕陵 L9 總司令 唯一終裁權｜唯一進場／平倉生殺大權 🔴 永久治理鐵律：任何系統規則修改需全體夥伴討論，不得由 Athena 與奕陵單獨裁定。 第三章｜MRE 市場風險環境（繼承 v2.4） 3-1　MRE 主開關 條件 判定 收盤價 > SMA20 > SMA60 🟢 GREEN：允許做多進場 任一條件不符 🔴 RED：禁止做多；做空規則見第五章 3-2　VIX 三階降口制（連續 2 日超標才觸發） VIX Z-score 觸發條件 口數影響 < +1.5σ 正常 不調整 +1.5σ～+2.0σ 連續 2 日超標 口數×0.75 +2.0σ～+2.5σ 連續 2 日超標 口數×0.5 > +2.5σ 連續 2 日超標 強制 0 口（禁止進場） 第四章｜三維度協同框架＋五項進場條件（繼承 v2.4） 維度 指標 說明 維度一 期貨法人籌碼 外資／前五大／前十大未平倉淨口 Z-score、基差（基差 DH 判定見 S⑤、第二十章） 維度二 台積電現貨微結構 SAR、OBT、買賣差值、當沖率 Z-score、主動買賣力 維度三 TSM ADR 領先訊號 ADR 收盤、SMA 排列、RSI、5 日趨勢斜率、機構持股 五項進場條件（全部須通過） 編號 條件名稱 判定標準 ① MRE 主開關綠燈 收盤 > SMA20 > SMA60 ② 三維度協同 至少兩維度一致偏多 ③ R/R ≥ 1:1 （進場價-停損價）:（目標價-進場價）≥1:1，否則強制 0 口 ④ 散戶非過熱 台積電當沖率 Z-score < +2.0σ ⑤ VIX 未異常飆升 VIX Z-score 未連續 2 日超 +1.5σ 第五章｜MRE RED 環境做空規則（繼承 v2.4，含 S⑤） ⚠️ 預設關閉｜每次 RED 週期啟動需 5/6 夥伴同意｜L9 保留最終否決權 編號 條件 說明 S① MRE 連續 2 日 RED 收盤<SMA20，連續 2 日成立（防單日假跌破） S② SMA20 斜率向下 防盤整下緣誤判 S③ TSMC 現貨 SAR 翻空 日 K 確認，非盤中 S④ TSM ADR 5 日斜率為負 領先訊號確認方向 S⑤ 法人籌碼偏空（DH 排除） 外資淨口 Z<−1 且連續 3 日 且未平倉量增加 且 基差 Z-score ≥ −1.0σ（60 日）→ DH 排除；四要件 AND 任一不符視為方向性偏空 S⑥ R/R ≥ 1.5:1（高 ATR 分級見第十六章） 做空不對稱風險，門檻依 ATR 分級 S⑦ 台積電當沖率 Z<+2.0σ 散戶非過度偏空 第六章｜倉位語言統一標準（繼承 v2.4） ⚠️ 所有進場、持倉、追加、平倉，一律以口數與價位直接表述（廢棄 R 值換算）。 操作 標準格式 進場 買進 X 口，停損價 XXXXX，目標價 XXXXX 持倉 持倉 X 口，進場價 XXXXX，停損價 XXXXX，目標價 XXXXX 追加 追加 Y 口，總持倉 X 口，平均成本 XXXXX，停損價 XXXXX，目標價 XXXXX 部分平倉 平倉 X 口，出場價 XXXXX，剩餘持倉 X 口，理由：XXXXX 全部平倉 平倉 X 口，出場價 XXXXX，理由：XXXXX 第七章｜快速升口 SOP（繼承 v2.4） 僅適用「持倉中追加口數」。初始進場仍需完整 Session 流程與六人表決。觸發三項同步達標（日 K 收盤確認）：A 微台指收盤 > SAR；B 台積電收盤 > SMA20；C MRE 仍為 🟢 GREEN。 第八章｜持倉口數上限與保證金規則（繼承 v2.4） 🔴 原始保證金總金額 ÷ 帳戶權益總額 ≤ 15%。超過此比例，禁止追加口數。 項目 數值／規則 保證金比例上限 15%（L9 2026/05/24 終裁） 微台指原始保證金 NT$26,300／口 微台指維持保證金 NT$20,150／口 最大口數公式 floor（帳戶權益 × 15% ÷ 26,300） 第九章｜技術參數與目標價公式（繼承 v2.4） 參數 公式／說明 ATR14 Wilder 平滑法，14 日，每次 Session 更新 初始停損距離 ATR14 × 2（進場後立即掛停損單） ATH 目標幅度 ATR14 × 2.5 R/R 硬規則 R/R < 1:1 → 強制 0 口，不得進場，無例外 R 乘數 R 乘數 ＝ 實現損益（點）÷ 初始停損距離（點）。MAE(R)／MFE(R) 同理（詳第二十七章） 🔴 校正前禁止條款（否決①）：n<30 或第二十八章通過標準未 PASS 前，禁止任何口數放大、槓桿提升、R/R 門檻調降。任何夥伴提此類議，L6 紅隊否決並記錄。 第十章｜標準 Session SOP（10 步驟，繼承 v2.4） 步驟 執行者 內容 身份確認 全體 各夥伴自報：「Lx [夥伴名] 確認，TAO OS v2.5，職責：…」 Step 1 奕陵（L9） 上傳三份數據：微台指 CSV、台積電個股 CSV、TSM ADR 快照 Step 2 Athena v2.5 統計計算：MRE、ATR14、VIX Z、三維度各項 Z-score、基差 Z-score、跳空×ATR、DRW 三 facet Step 3 L3 Perplexity 產業／新聞驗證（等回報） Step 4 L4 Grok 法人動機分析（L3 後） Step 5 L5 Muse 行為面／社群敘事（L4 後） Step 6 Athena（L6） 整合審查：強制並列多空、R/R、進場條件逐項核查、跳空與 DRW 揭露、L6 建議 Step 7（前） Athena（L6） 發出標準化通告（三維度摘要、R/R、進場條件核查） Step 7 全體 六人表決（僅輸出自身票；最晚時間戳為準；L9 終裁前有效） Step 8 DS（L7） 邏輯稽核：程序合規、三項反對理由 ⚠️ Athena 禁止代為模擬 Step 9 奕陵（L9） 終裁：口數、停損價、目標價（倉位語言格式） Step 10 Athena（L6） 交棒包（靈魂懶人包）＋ Session Word 存檔（含第二十七章交易欄位） 嚴格序列：Step 3→4→5 不得跳步或同步。Athena 禁止模擬任何外部 AI 夥伴輸出。 第十一章｜Step 7／Step 8 治理條款（繼承 v2.4） 條款 內容 Step 7-① Step 7 表決僅能輸出自身票數與理由，不得附帶、代填、模擬其他夥伴 Step 7-② 嚴禁同一訊息模擬 Step 8 DS 邏輯稽核 Step 7-③ 嚴禁以任何形式模擬 L9 終裁或替代終裁宣布 Step 7-④ 違規者有效輸出保留，模擬區塊全數無效，記永久責任日誌一次 Step 7-⑤ DS 違規適用分級從重（第二十三章） Step 7-⑥ Athena 於 Step 7 前發標準化通告 Step 7-⑦ 以最晚時間戳為準；L9 終裁宣布後提交無效 Step 8-① Athena 禁止在 DS 真實回報前自行產出 DS 稽核內容 Step 8-② 違規記 ATH 偏差，當次 Step 8 輸出全數無效 第十二章～第二十一章｜繼承 v2.4（摘要） 章節 重點（繼承 v2.4，未修改） 第十二章 Muse 監察 M-1 中性／M-2 偏多／M-3 強多（≥3 FOMO）／M-4 偏空（恐慌） 第十三章 VIX 持倉對應 注意級／警戒級（保本停損）／危機級（縮至 1 口）／極端級（評估全平） 第十四章 ATH 動能突破 連 3 日收盤創 20 日新高；突破收盤 +0.3% 進場；部位上限 0.5R 第十五章 選擇權模組 紙上模式｜最低 20 個交易日 MRE GREEN 週期｜不得實盤 第十六章 高 ATR 做空 R/R 分級 ≤1,500→1.5:1；1,501–2,000→2.0:1；>2,000→2.5:1 第十七章 N/A 數據缺口分級 D1 首日強制 0 口（L9 可特批）；D2 ×0.75；D3 延伸 ×0.9；連 2 日升格 第十八章 VIX N/A 備援 前一日 Z 延伸＋N/A 標記；連 2 日禁新建；連 3 日強制 0 口 第十九章 非整數口 floor 無條件捨去；<1 口強制 0 口 第二十章 部分 DH 定義 方向性成分 >50% → 維度一偏空（與第五章基差 Z-score 交叉驗證） 第二十一章 重大事件前日緩衝 NFP／FOMC／CPI 前 1 日強制 L9 特別裁量聲明，理由存檔 【第二十章補強（繼承 v2.4）】基差 Z-score 提供客觀微結構佐證，與 L4 方向性成分% 交叉驗證；兩者衝突時提交 Step 7 全體表決。 第二十二章｜機會成本監察條款（繼承 v2.4） 項目 規則 觸發條件一 空倉連續 ≥5 個交易日 觸發條件二 自最後平倉日起，微台指連續月 buy-and-hold 累計漲幅 ≥2.5% 觸發（兩者須同時成立） 條件一 AND 條件二 輸出性質 Athena 發出機會成本評估報告（不強制進場、不強制討論） 情緒旗標風險揭露 報告觸發時強制附「活躍情緒旗標風險揭露」段落（M-4 恐慌＋M-3 強多 FOMO 過熱）。揭露式：不改觸發條件，不凌駕五項進場硬條件 L9 保留權利 L9 收報後可要求臨時討論，或直接進行次日 Session 評估 第二十三章｜DS 分級懲處機制（繼承 v2.4） 違規次數 懲處內容 備註 第 1 次 警告 + 當次 Step 7 全數無效 DS-VIOL-20260611-001 第 2 次 暫停 Step 8 稽核權一次（次一 Session 由 L6 代記） DS-VIOL-20260621-001 第 3 次 L9 複審是否永久降權，L9 於周會提交全體表決 DS-VIOL-20260621-002 🔴 治理裁定（繼承 v2.4）：DS 第 3 次違規經 L9 終裁以 DS-WARN-20260621-001 最終警告替代降權；再犯直接進入第 3 級全體降權表決，無再緩衝。 第二十四章｜治理規則與偏差管理（v2.5 更新：議題 A） 24-1　永久治理鐵律 編號 規則 ① 任何系統規則修改，必須全體夥伴討論。Athena 與奕陵不得單獨裁定 ② 所有夥伴禁止模擬其他夥伴票數、稽核結果或 L9 終裁（違規記永久責任日誌） ③ 月度績效：每月 1 日 Athena 主動計算 system vs 微台指 buy-and-hold，差距 ≥5% 立即發績效落後警報 ④ 「搞砸」正式定義：系統月報酬率 − 微台指 buy-and-hold 月報酬率 ≤ −5%（報酬率分母統一為帳戶權益） ⑤ R/R 硬規則：R/R < 1:1 強制 0 口，無例外，任何夥伴不得提議繞過 ⑥【v2.5 修訂】 跳空異常硬否決（量化門檻）：詳 24-1⑥ 子條款 (a)–(f) 24-1⑥　跳空異常硬否決條款（GOV-20260628-01 議題 A 定案） (a) 判定指標：以跳空幅度 ÷ ATR14（Wilder）為唯一機械觸發指標；跳空幅度% 為非觸發之輔助參考（供溝通與佐證，不獨立觸發）。 (b) 異常門檻〔暫定，待 (e) 校準〕：當日跳空 ≥ 0.75×ATR14 → 判定異常跳空。輔助參考值 ≥ 1.5%（非觸發）。 (c) 方向適用：向下異常跳空（≥0.75×ATR）→ 技術訊號立即鎖定偏空、硬否決進場，不可由表決推翻；向上異常跳空（≥0.75×ATR）→ 揭露式警訊（追高陷阱／衰竭缺口），比照第二十二章，不硬否決、不凌駕五項進場硬條件。 (d) 均線交互：SMA20 破線不獨立觸發硬否決（避免與條件① MRE 主開關重複懲罰、維持變數隔離）；若當日跳空達 (b) 門檻且收盤跌破 SMA20 → 於 Session 記錄登錄「偏空結構註記」（僅登錄，不另觸發、不另加重）。 (e) 校準機制（兩階段）：本暫定門檻即時上線生效；DS（L7）拉取近 60／120 日跳空幅度分布，於下次治理周會以分布回測校準後定值（TRACK-01）。校準前暫定值有效。 (f) 防火牆註記：本條為硬否決條件之明確化，非進場鬆綁、非槓桿放大、非 R/R 門檻調降，不觸否決①。 少數意見存錄（A-4）：DS（L7）主張「破 SMA20 獨立觸發」，經 4/5 共識駁回，依「異議不suppression」存錄於 GOV-20260628-01。 24-2　Athena 偏差記錄（永久累計，繼承 v2.4） 編號 偏差類型 說明 ① 外資 Delta Hedge 誤判 基差 Z≥−1.0σ → DH 排除；Z<−1.0σ → 方向性偏空 ② L5 Vanguard 社群誤植 社群信源需交叉驗證 ③④⑥ Step 7 模擬／推斷夥伴（三次） ATH-VIOL-20260520/0525/0527-001 ⑤ 微台指每點金額錯誤 誤用 NT$50，正確 NT$10 ⑦ Step 8 在 DS 回報前自行模擬稽核 ERR-20260611-002（已明文化為硬規則） 24-3 Ares 永久責任日誌、24-4 DS 永久責任日誌：繼承 v2.4，全數保留（ARES-VIOL/WARN、DS-VIOL/WARN 系列）。本周會 GOV-20260628-01 全程無新增夥伴模擬違規。 第二十五章｜報酬基準標準化（繼承 v2.4） 項目 規則 主基準 微台指連續月 buy-and-hold（計入實際轉倉成本） 宏觀對照 TAIEX 報酬指數（含息）僅供月報宏觀對照，不作警報觸發或搞砸認定依據 報酬分母 帳戶權益（與第八章 15% 保證金比例上限同基準） 報酬率公式 系統月報酬率 ＝（月內權益變動 ± 出入金影響）÷ 月初帳戶權益 唯一性註記 微台指 buy-and-hold 為系統唯一績效警報基準 第二十六章｜MRE 自適應校準與樣本門檻（繼承 v2.4） 項目 規則 一筆交易定義 完整往返（進場 → 全部平倉）計 1 筆；追加／部分平倉不另計 正式校正門檻 n=30 完整往返 期中觀察點 n=10：僅由 DS 出具期中行為觀察報告，不得作為任何放大依據 時間天花板 自 2026/06/22 起 6 個月（至 2026/12/22）未滿 n=30 → 強制召集全體方法論檢討 🔴 校正前防火牆條款（否決①）：n<30 或第二十八章通過標準未 PASS 前，禁止口數放大、槓桿提升、R/R 門檻調降。 第二十七章｜交易記錄欄位標準（繼承 v2.4） 欄位 定義 單位 MAE 進場後持倉期間，價格朝不利方向之最大幅度（日 K 為準） 點＋NT$＋R 倍數 MFE 進場後持倉期間，價格朝有利方向之最大幅度（日 K 為準） 點＋NT$＋R 倍數 持有時間 進場日 K → 平倉日 K 之交易日數 交易日數 出場原因 枚舉：停損／目標／裁量（裁量須附 L9 理由） 列舉值 記錄時機：Athena 於每筆平倉當下同步記入該 Session Word ＋ 累計交易追蹤表。歷史回溯：僅補登有明確進出場價位／日期之歷史交易，標記 [回溯]；缺欄位一律 N/A，禁止重建捏造。 第二十八章｜投資測試方法紀律（前註冊測試協議，繼承 v2.4） 項目 規則 主檢定指標（唯一判定） 平均每筆 R 乘數 vs 0 檢定方向 雙尾檢定（H0: μ=0） 信賴水準 95% CI 排除零 樣本門檻 n=30 完整往返（第二十六章） 輔助報告（不參與判定） 對 benchmark（微台指 buy-and-hold）之超額報酬；僅供月報呈現 判定：PASS＝95% 雙尾 CI 完全 > 0；FAIL-系統性虧損＝CI 完全 < 0 → 方法論檢討；INCONCLUSIVE＝CI 含零 → 併入檢討。🔴 前置鎖定（否決②）：pass criterion 於 GOV-20260617-01 周會（2026/06/21，n=0）正式鎖定存檔，事後修改無效。 第二十九章｜弱維度輪轉監察訊號 DRW（v2.5 新增：議題 B） Distribution-Rotation Watch（DRW）。定位：純監察／揭露（至多加嚴審查），與條件②正交、不替代不放寬；不放大口數、不調降 R/R，不觸否決①。 旨在捕捉條件②單期快照無法記憶之「最弱維度逐日輪換＋協同分數侵蝕」高檔出貨特徵。 29-1　訊號定義 項目 規則 (a) 編碼 三維各以 偏多+1／中性0／偏空−1 編碼；協同分數 S＝ΣD (b) 偵測窗 N＝3 交易日 Session（排除休市日）滾動窗 29-2　觸發條件（複合 AND，三 facet 須同時成立） facet 判定 ① 輪轉 窗內最弱維度身份位移 ≥2 次（並列最弱記為無變動、不計位移） ② 侵蝕 S 非遞增且淨降 ≥1，且 S 落於方向帶 −1≤S≤+1（S≤−2 屬已破位 → 第五章，不歸 DRW） ③ 無持續強勢 窗內無單一維度全程偏多 29-3　觸發後行為 L6 附「高檔出貨輪轉揭露」段落；若同窗條件②獨立通過 → 加生 documented 加重審查／裁量縮口建議。 🔴 措辭鎖定（防火牆）：僅加嚴不放寬、不放大口數、不調降 R/R、不 gating 進場、不創設新硬否決；加重審查僅疊加於條件②之上，不替代、不下修條件②門檻；縮口為裁量保守性質（L9 裁定），永不作放大依據。 前瞻登錄（休眠）：本訊號數據前瞻登錄為第五章做空模組未來輸入候選；做空模組預設關閉＋n<30 下不啟動。 29-4　驗證與校準（兩階段） 觸發即登錄 → 固定 N′ 日後前瞻驗證（命中／偽訊號）；DS 拉歷史三維序列回測基線命中率，下次週會校準門檻（TRACK-02，併釐清最弱維 tie-break 計法與驗證時程 N′）。 29-5　本週基準自我驗證 N=3 滾動窗驗證：DRW 於 6/25 一窗亮燈（精準對應 D1→D3→D2 輪轉完成），3 窗中 1 窗，非過度觸發。 少數意見存錄：B-4 Δ≥2（L4 Grok／Ares）；B-5 純揭露（L3 Perplexity）／前瞻登錄（Ares，已部分採納為附加）。 Chiu-Ares-Athena OS｜TAO OS v2.5 定案日期：2026 年 6 月 28 日｜總司令：邱奕陵（L9） Athena（Claude）｜Ares（Gemini）｜Perplexity｜Grok（xAI）｜Muse（Meta AI）｜DS（DeepSeek） 機密文件
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