#分享這是一個股票預測模型的誕生🐣

快速總結：我是掰咖本咖專業是軟工和 ML我做了一個股票預測模型滾動回測 6年回測是賺錢的當然不是只有回測過程都有嚴謹的實驗佐證也都符合學術和量化金融的標準流程確保排除所有洩漏未來的可能及過擬和現在是實測期測試期間會定期把訊號附上來給大家一起娛樂下面會有模型的介紹及詳細的實驗數據有些實驗數據在留言裡留言都是本咖一一回覆的有任何疑問都提出來我會盡力解答 ω 測試期間當週實測紀錄文會貼訊號留言的回覆測試期間的訊號貼在留言區供大家一起娛樂期間之後每週訊號會另外發文也請想關注的大家可以追蹤本咖喜歡的話可以幫我分享文章或按讚讓我開心一下第一次發文內容有點多如果看完的話真的謝謝尼

由於模型還在實測本咖的測試方式偏保守： 1. 不會每筆都操作僅參考訊號選出有機會的標的 2. 每筆交易買入金額<總操作金額20% 3. 跌10%嚴格止損不管任何消息任何理由 4. 本咖會自行參考盤勢設定買賣進出場點 - 模型是周尺度預測在日線上會有更好的買賣點或明顯止跌反彈或轉折訊號模型注意事項：本咖從這半年大量實驗中都表示模型在多方趨勢盤是很強的在空方勢或盤整做頭的大盤效果明顯下降簡單放上部分回測及實驗證據詳細數據請看內文：

回測期間2020-2026/5/22 中 2022年大盤空頭一整年績效也唯獨該年是負的且從大盤走勢可以看出模型回測績效回撤跟大盤下跌或盤整有高度相關因此盤勢未明或有風險時請縮小部位或停止測試並嚴格做好風控及遵守紀律警語：模型並非占卜無法預測市場只提高勝率訊號有輸有贏不保證獲利提供訊號作為參考及娛樂模型靠的是長期重複的操作最終從勝率與盈虧比中獲取趨近期望值的報酬率不單靠一兩筆交易展現做好風控都輸不死買賣自行決策後果負責請勿盡信回測的理論報酬率詳細看文章最後的統一回覆 ==== ==== ==== == 本文 == ==== ==== ==== 初次見面大家好 !! 本掰咖是寫程式出身的可能年紀都比大家小我結合自身程式專長和過去做 Ai 模型的經驗在畢業前後這段時間花了快半年的時間做了兩套股票預測系統一個是半成品日尺度模型是找短線飆股一個是完成品週尺度模型找短中期波段的標的本次供大家娛樂的是周模型相對穩定也能容納很多人今天想跟大家介紹模型設計理念和說明怎麼使用跟附上實驗及回測數據目前還在實測階段測試這段時間會定期把模型預測結果附上來供大家觀賞無買賣建議請謹慎看待有任何問題也不要吝嗇任何疑問或質疑的點都可以提出來本掰咖一定要盡我所能一一回覆希望大家能一起見證模型的從誕生到成形也給我一些反饋 (=´∀｀)人(´∀｀=) ======= ======= ======= ======= 先來介紹模型 & 模型的優缺點日尺度模型介紹：日模型預測未來5日內漲幅曾大於5個adr波動單位的股票台股平均波動單位(ADR)大約落在2-3%左右所以大約就是未來五日內曾經漲>10%的股票為何會選擇用波動單位呢？因為每個股票的波動不一樣同樣要漲到10% 台積電跟世界兩個的難度完全不同所以選擇使用adr波動單位而非固定% 那為何日模型本咖稱半成品呢？我們來說說他的問題：因為日模型雖然追求高準確率和短線高報酬但從交易邏輯來看短線重氣勢要找到未來五日內有強勁表現的股票，模型就會偏好小型股和短線極強勢股所以從模型回測中常常會看到他買入漲停次日的標的切很多都是小股票其實這非常很符合短線邏輯短線重氣勢爆大量高週轉率都是飆股的特徵要在五日內漲幅大約大於10% 就是要找最強的股票去操作且極強勢的股票再下跌的時候通常也會是強的盤整出飆股、下跌出妖股因為只有主力在裡面，有價又出量然後漲停的標的邏輯上都是對的短線極強的股票壓回5日線通常都不會破且短時間都還有後續漲幅但仔細看會發現這個會很反人性，他找出來的股票可能近幾天已經漲了20% 或昨天才漲停那前面都漲這麼多了今天讓你買，我相信大家因該都跟我一樣不敢入手，或是要罵我追高殺低對吧，先別急，因為很厲害的點就是我去看2020-2025的每一筆交易真的每一次模型選出來前面漲幅很大或是連續漲停兩天那種標的，我都不敢買的那種但實驗證明那種股票有爆量後續都還有2-30%的漲幅變相驗證漲50%的標的要先漲20% 這句廢話哈哈 ======= ======= ======= ======= 所以這個日模型的優缺點是什麼呢？優點是：優點1. 資金周轉率很高大家可以想像五日內不一定是都抱滿五天，但是如果用最多五天來計算 240個交易日能做的交易數是48次且搭配正期望值和超高的盈虧比只要平均每一筆都有3% 那一年內輕鬆就會翻倍了再者日模型平均期望值是遠遠大於3%的所有從數學上來看長期活在市場且照模型交易是有策略的在交易而非賭博優點2. 準確率高且高盈虧比在交易上高勝率不代表什麼想像一個畫面我跟你賭骰子骰到 1～5 我給你錢骰到 6 你給我錢你的勝率比我高你玩不玩呢？但如果我說我骰到一次你要給我1000$ 你骰到一次我要給你10$ 這樣還會玩嗎所以一個模型勝率高不代表賺錢但是勝率高有一個好處也就是你贏的次數比較多比較不會心慌慌的舉的例子：我說如果確定能讓你賺錢但是交易勝率100次只會勝利1次但那一次就會讓你賺錢大家能順利撐到第100次嗎還是中途就被心裡面牽著走了呢～這邊讓大家思考一下所以我的模型是高勝率且同時也是高盈虧比所以是他強力的優點之一 ======= 再來說說他的缺點 ======= 缺點1: 股票容量小不知道大家有沒有想過為什麼明明有人說技術分析這麼厲害結果講到投資大家只知道巴菲特，最有錢的人卻不是做交易的，照那些人來說的話一年300倍那他不是幾年就能變世界首富了不是嗎會這樣講的人都沒有自己想過問題為何會有這種錯覺原因是因為資產來源是來自股票交易時當今天資產大到我才買 1% 的錢公司就漲停了這時候大家只會看到怎麼有人抬轎然後急忙到貨給你此時你就沒辦法像剛開始的小資金一樣能這麼容易翻倍了所以在回測中 6年報酬率最高來到了320倍這裡附上圖片

但是我的起始資金是設定100萬如果資金來到1000萬之後就很難再使用這個模型去做交易了對吧這便是他的一個上限這裡附上圖二佐證這是如果限制最多只買股票近20日成交額的5% 這算是一個還能安全進出的買賣金額

可以看到考量股票容量之後報酬率最高只剩下69倍高不高還是很高但縮水了很多對吧但不代表他只剩下6年69倍而是當你資產變大資金足以撼動股票的時候績效會慢慢脫離320倍缺點2: 滑價跟上面有異曲同工之妙當今天你資金大到五黨掛單你一買就把掛單掃光了此時股價會被自己拉高就會買貴了賣出也會被自己賣下來導致滑價0.5～1%不等但還是能賺錢因為我預測的漲幅遠大於滑價只是想說資本變大就很難輕鬆賺錢了日模型結論：日模型能讓你從 1萬輕鬆賺到 500萬甚至1000萬但隨著資金變大成長速度會有感下滑本來資產1000萬之前 6年可以賺320倍達到1000萬之後只剩下 69 倍的成長當然不會這麼突然但大概就是這個意思所以我會說日模型是半成品是因為這個模型只能給少數人使用我可能自己用一用就算了但周模型就不同了唷！可以大家一起用請看⬇️ ======= ======= ======= ======= 週模型介紹：周模型是預測未來一個月內漲幅 >=20%的標的為何換成固定percent 因為是模型發現adr會影響模型穩定性這裡給大家一個我的寶貴數據：

說來心累像這樣的數據本掰咖超級多大家當作學習或是有學弟妹想要做研究也可以直接使用唷!! 上面的研究是在所有資料中未來四週之內漲幅>20%的標的佔了16.26% 別看這個比例不高其實資料量很大～但是到了第四週收盤價之後 >20%只剩下8.16% 各位有感覺到為什麼常常股票放一放不賣又回去了嗎有一半幾乎都跌回去了耶（都是淚～(´；ω；｀) 所以呢本咖的模型是預測未來4週內而非4週後這樣有什麼好處呢就是只要達到你要的漲幅之後就可以賣出了資金周轉率會大幅提升下面會附上實驗數據：

從這個數據回測中可以看出一年大概交易的次數是60次左右如果每次賺錢都賺20% 止損都虧10%不考慮小賺小賠的情況還有我的時間止損策略的話績效也是非常可觀的更何況大家有看到平均會漲的股票大概2週內就會漲完了代表我們的模型資金周轉率非常高不用真的抱滿4週再來看到這個：

本掰咖在實驗中回測了所有出場方式有機會再跟大家解釋所有策略但是呢以上面的實驗來說呢最好的止盈止損點大概就是超過漲超過20%之後開始啟動移動出場只要回跌5%就止盈出場這樣的好處是既能保住獲利又能避免賣飛當然啦～懂一點交易的人可以考慮其他方式出場只是本掰咖幾乎什麼策略都試過了自信心爆棚ww

另外在上面統計實驗上本咖有發現強的股票不會讓你等太久，平均大概1-2週內都會有所表現所以我們可以在回測中除止盈止損之外加入時間成本的出場條件TimeStop，像是如果第一週最大漲幅沒有超過多少就直接出場這樣好處是什麼呢首先是可以讓你可能小賺的時候保本出場再者是可以降低你的時間成本增加資金週轉率因為真的好的股票不會讓你等這麼久跟好的人一樣所以不要想這樣浪費時間因為要汰弱留強要提高資金使用率這在短線上非常重要‼️ 請大家筆記

那如上圖實測了各種TimeStop自己實測下來最好的TimeStop是如果第一週最高漲幅沒有達到5%就出場如果第二週最高漲幅沒有達到10%也出場當然其他也不差甚至如果怕麻煩不使用TS止損的話年化也還是有將近3倍大家記住使用TS 出場時可能小賺可能小賠但是輸不死你甚至小賺可能更多因為模型是學習多方資料高機率多方才會秀出來給你的而且切記絕對絕對要停損 ❗️❗️ 至少出問題也要減碼不可以毫無作為這裡本咖舉個例子給大家看今天 100%資金 - 如果跌了5%止損要賺回本只要賺 5.2% - 如果跌了 7%止損要用剩餘資金賺回本要賺 7.5% - 如果跌了10% 要賺回來也只需要賺 11%就好頂多也就要多賺個1% 又輸不死你各位有模型的話賺回來會很難嗎應該不至於吧！不過如果凹單的話 - 如果跌了 30% 要用剩餘資金賺回本要賺 43% - 如果跌了50%被腰斬要賺回本要賺 100% 沒人知道會跌到哪裡股票有輸有贏號稱100%勝率的是神棍只會帶進不帶出的人都是來輸的（記筆記❗️ 既然不能知道他要跌到哪裡就先止損這是短線交易換個方向想一個股票會跌到止損代表他也不如其他股票強短線的是在追求氣勢太弱留強既是尊重資金也是很有效率的事情所以不要短線做成長線要有鐵的紀律該出就出相信數學和期望值長期一定會賺錢

話說本咖有時候很壞會去低接朋友被腰斬的股票(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 然後他回本我也會賺一倍情況不對就倒貨給他 ======= 再來說說周模型的優缺點 ======= 優點1：成交額大基於第一個失敗的日模型成交額太小、本咖拿刀子威脅模型必須預測近一個月日均成交額1億的股票

這也帶出一個額外優點模型學習特徵是看技術面和籌碼面，這些特徵都是市場共識只有市場人多量大的時候才有所謂的共識且補上一個實驗給大家看：沒有篩選：10.69%

一億：15.24%

兩億：16.26%

從統計上來看成交額越大達標的比例也確實顯著上升唷!! 但上升幅度會收斂邏輯上也是這樣量先價行優點2: 周級別雜訊少周模型用的訓練資料就是周K 所以雜訊比較日模型少不太容易被洗出場，但是在4週內又能有所決策所以資金周轉率處於剛好的位置模型也不會太遲緩優點3: 開始出現一些大家看過的大公司之前日級別模型給的股票不是本咖在說但在場的各位有人買過鮮活果汁-KY 和振宇五金嗎現在周模型可以看到南亞科、欣興、華新科等等大家知道的股票這給本咖很大的信心All in (*¯︶¯*) ======= 再來說說缺點 ======= 缺點1: 報酬高回徹也高

先說這個報酬很誇張各位看看就好僅實驗模型是否有Alpha的證據不要以為這是未來能拿到的報酬本咖的報酬是理論值並非實際值並未考量股票容量前面提到過報酬再高終究有一個天花板資金大到一個程度買進去會撼動市場的時候就會被限制只要知道在資產1000萬之前模型回測的報酬率都是可信的在年化近乎3倍的情況下必須承受總資產MDD最大回撤曾經來到 66.37%

缺點4: 空頭市場偏弱從準確率來看在空頭市場中模型真的比較失能點附圖：

然後從每週訊號前幾名的準確率也能看出來空頭市場真的比較弱

那空頭市場是像2022那樣跌一整年那樣周MA20都下彎那種大空頭給大家參考：

其他年份整體大多多方勢所以績效好很多所以懂技術分析的人看得出大盤有風險可以縮小部位來讓獲利最大化 ======= ======= ======= ======= 最後本咖的小小提醒：本掰咖在這邊統一講過程中所有的回測都很嚴謹採取滾動式回測也就是用 2015～2019 訓練預測 2020 2015～2020 訓練預測 2021 … 2015～2025 訓練預測 2026 過程中都有抽取近三年的各8週資料作為驗證集也有做早停所以有非常嚴格的控管沒有過擬合且資料特徵工程都是用過去的資料完全沒有未來資料洩漏所以回測完全是正規的最高規格過程中也都有計入交易成本和滑價不會過度樂觀甚至偏保守且還有很多很多的實驗還沒附上包含策略有沒有過度樂觀以及市場Decile 和是不是靠運氣撐腰但在周模型這部分唯一沒有做得點就是考慮股票資金容量，也就是我說的資金大到一買進去就漲停那時候資金不可能還是以這個速度成長，那為何周模型不像日模型那樣測試資金容量呢？是因為篩選的標的都是日均成交額有億的股票以我的資產就算達到數億也很難撼動市場所以可以視為影響不大，且理論報酬就算真的打對折再打對折2500倍不也是很高了嗎所以本咖沒有太在意回測報酬，只要知道模型有沒有Alpha，在沒有計算錯誤所有注意的點都有注意這樣就好了再說真的達到一億我也不在意資產增長速度了ww 所以我貼上報酬並非希望大家盲目相信，而是要讓他家知道模型是有用的可以相信模型但是不要盡信歷史回測報酬所以記住雖然已經這麼嚴僅了但報酬率和回測也請不要太樂觀看待

雖然該做的我都做了沒有讓模型看未來數據真的是在預測也有用我的程式專業嚴格監視過擬和交易成本和滑價都有計入也沒有重複使用資金全時段回測都是All in 但大家要記住本咖說的過去不代表未來我們能做的就是相信策略相信數據並且做好嚴格的風控和倉位管理這已經比市場上技術分析的100次回測來的嚴謹數百倍了 ======= ==== 如何控制風險 ==== ======= 再講風控之前想問大家不知道有沒有聽過「買個股贏不了大盤」那原因是什麼呢？再厲害的人，每筆報酬都有30%，但是敢all in嗎？每一筆又真的都能30%嗎？市場能漲這麼多的標的比例剛剛本咖也給大家看過了，這不是運氣的問題量就是那麼多又不能 All in 的話那再問大家 100%資金敢不敢 all in 0050，應該沒問題吧那我們來比較一下 100%*10% = 總資產10% 10%*30% = 總資產的3% 做個股的人要買對幾筆才能贏大盤 All in，而且我只用0050年化報酬算的真實是不是這樣還不好說正是這個原因導致個股不利，那如果模型大數據及實驗都顯示模型能有正期望，那如果能想辦法把資金安全的All in 是不是就能輕鬆贏過大盤了呢！那我們要怎麼安全的All in 本咖在這邊教各位一個2%倉位管理： 1. 每筆交易的止損金額 < 總資產的2% 2. 買到手上資金用完為止 3. 定期把賺到的一部分錢提領出去且可以只拿部分比例資產來買股票這是一些機構法人也在用的方法這個方法能讓你大膽 All in 即使是做個股舉例：總資產100萬、我們每次止損是10% 那就必須買一個金額是當你止損10%的時候止損金額<100萬總資產的2% 這不是叫你每一筆都只賣2萬而是說你買的量是當你止損時<2萬的金額那這樣做有什麼好處？ 1. 你的持倉不會太多最多也不會超過5檔 2. 排除只買一檔時的運氣成分讓報酬更貼近模型 3. 就算你連續輸35次總資產也只是-50%而已本咖說的是連續喔一次都不能贏，且你只要贏一次就會中斷並回血很多這就是數學的魅力

這樣的話你就能讓資金效益最大化買個股都能安全All in 不過這種方式很吃盤勢所以如果空頭或盤整本咖建議不如縮部位或是不操作空手問題在本咖模型並不會有太大問題記得模型勝率不是100% 但風控做好相信模型連續輸的時候要有勇氣再進去不能做到的就不要試模型或是用自己輸光也不會在意的資金來試吧 ======= ======= ======= ======= 最後這個模型現在測試階段會給大家訊號但是我抓資料的成本一個月大概是一萬塊

本掰咖真的沒辦法撐太久所以測試期結束之後可能就會關閉再另作打算並非想靠軟體作為賺錢錢的來源因為模型有容量限制太多人湧入會對模型不利所以可能會自行使用或是僅提供身邊的朋友運用並收取合理成本作為維護和 TEJ台灣新報資料集的費用還有畢業後的一些些現金流但在測試期間的這段期間希望大家能開心娛樂🥳 如果可以的話作為研究費用也可以小額贊助我一下雖然第一次發文不知道怎麼做但大家當我說說就好哈哈另外模型回測的交易紀錄我不知道這段能不能放上來如果可以的話可以給大家自己去研究搞不好會看到更好的操作方式

======= 為何應該用股票模型 ======= 市場不是不可預測嗎？為何要用模型做股票：市場確實不可預測我們也必須知道即使是用模型在做交易但交易的本質還是賭只是我們有明確的勝率和盈虧比能算出期望值長期下來就會獲取趨近期望值的報酬除非數學、統計學都不可信不然在這個資料量體下模型準確率大概率是可信的大家可以想成如果在這個資料量我的準確率這麼高是賽到的機率相當於你擲硬幣連續擲數十次每次都是正面另外一個應該要用模型做股票的點技術分析是怎麼來的呢是市場上日月積累的市場情緒還有經驗請不要盲目相信任何一種技術分析但要知道技術分析可提高你的勝率及賠率然而人總是有上限，一個人看4個技術指標已經是極限了，但機器可以讀300多個技術指標仍找出最佳規律，這件事情是有組織在做的，連文藝復興等大型量化機構也在做，量化分析與機器學習也是現在投行的趨勢，所以這絕對是正確的方向如果看到這裡真的非常謝謝你，我是本咖如果你也想跟隨我會支持我的話就追蹤一下吧謝謝你們🙏🏻 有任何疑問直接提出來本咖其實蠻忙的有看到都會回覆各位☺️ ======= ===== 統一回覆 ===== ======= 文中說過了但是有人沒看所以我還是告訴大家不要盡信報酬率因為本咖算的是理論報酬大家看到的數字文中也有說請勿樂觀看待這個數值這個報酬下來算的年化大約是3.4倍這個數字在我的模型高信心度訊號的勝率來看及平均 1.75周的資金周轉率來看一年交易的數量也會有數十次 3倍多的績效並不是很困難的事情唷這邊附上2026截至5/30 的訊號回測：

我拿回測中 2026/5/29 之前的預測舉例，最後那一行橘紅色的小數欄位就是報酬率，光2026過不到半年預測出來的標的就有12倍了想要年化 3 倍以我的模型來說真的沒有很難老實說沒有打算把會測數據拿出來放但如果打算單看報酬率並用一句話就認定實驗毫無意義的話，本咖希望你先知道實驗中會有所謂的理論值跟實際值理論值是理想主義，實際值充滿限制就像我說的如果我能賺1.3萬倍那理論上是不是給我幾年我就能超越巴菲特了呢～是的話也太理想了吧？這是不可能的因為理論中沒有限制但是現實中當你資金大到一買進去就漲停一賣出就跌停這便是股票致富的上限且實際上不用等到一買進去就漲停的時候才會受到限制，再台股一檔股票平均約數億的成交額及台股的市值，資產5000萬的時候就會開始綁手綁腳如何佈局如何吃貨如何拉抬都是技術，屆時能夠像資產100萬一樣進出自如嗎請大家好好思考這點不要一味的相信舊有的思維或只是聽到路邊一句話想都不想就說出口一再強調請勿把回測報酬視為未來報酬放上報酬率並不是要說能在未來獲取相對應的績效因為過去不等於未來我從來沒有說我的模型100%預測市場那是神棍僅作為模型有Alpha及學到東西的證據之一就如同我上面所說，模型在這數十萬筆的資料量之下要有這等準確率如果我是賽到的相當於你連續擲硬幣數十次每一次都是正面如果考慮台股個股容量要方便進出的話資金只要超過5000萬就會開始受到限制如果資產超過1億之後進出都會滑價也會需要花時間處理買賣掛單真實報酬率可能只有6.3年 200倍左右而已本人從未保證任何的績效所以如果只是要來要名牌或是賺錢的話本咖幫不了各位真是很抱歉所以也請各位看文章要看仔細不要只知道一味看回測報酬率因為那根本不是重點

#分享 這是一個股票預測模型的誕生🐣

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