先問自己一個問題
你是從一個相同的K線計算出不同的技術指標？
還是從不同的數據源融合出一個交易信號？
很多人是從K線開始入門，
K線有圖形、有顏色，相當容易刺激大腦
但卻忽略了特徵工程的本質：特徵是要從數據裡面挖掘可用的信息
當你直接拿K線計算出一大堆技術指標時
往往忽略了這個數據源是否和結果有因果關係？
是否在相同的數據源裡面反復挖掘過度擬合？
週五(8/9)中午，台股指數忽然來一個250點的深V，來回將近500點
你的指標是否能夠預先偵測並且吃好吃滿這個深V？
還是把這個深V當成是意外？被多空雙殺
如果有關注期現貨價差這個指標的話，
是能夠提早避開這個深V，甚至吃到這個深V
期現貨價差是 期貨-現貨
期貨由於槓桿有20倍左右，期貨交易者對於市場翻轉是特別敏感
因此量化交易的信號中如果加入期現貨價差變化這個指標，是能夠趨吉避兇